Meine Quanstrat-Strategie gibt einen Fehler zurück, den ich noch nicht gefunden habe.
Die Strategie ist sehr einfach: Berechnen Sie die rollierende Summe über einen bestimmten Zeitraum. Wenn die rollende Summe über einem bestimmten Schwellenwert liegt, geben Sie long ein und senden Sie gleich zwei Oco-Orders, Take-Profit und Stop Loss im Abstand von +/- 5%.
Der Code lautet:
%Vor%Die Datenstruktur ist wie folgt:
%Vor%Es ist ein xts-Objekt, das das Bid / Ask-Volumen / die Häufigkeit der Transaktionen in einer Sekunde anzeigt und der erwähnte Fehler sagt:
%Vor%Es scheint kein Problem mit der Auftragskette zu geben, da das Auftragsbuch alle drei Aufträge mit korrekten Preisen enthält:
%Vor%Irgendwelche Ideen?
Ich habe irgendwo den Limit-Order-Preis gefunden wie:
%Vor%aber es hat nicht funktioniert.
Das Entfernen einiger Spalten aus mktdata und das Verschieben der Preisspalte nach ganz links löste das Problem.
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