Ich bin auf der Suche nach einer Finanzbibliothek für Python, mit der ich eine Discounted-Cashflow-Analyse durchführen kann. Ich habe mich umgesehen und die QuantLib gefunden, was für das, was ich tun möchte, zu viel ist. Ich brauche nur eine kleine Bibliothek, mit der ich eine Reihe von Cashflows eingeben und einen Kapitalwert und eine interne Rendite ausgeben kann. Hat jemand sowas oder weiß wo ich es finden kann?
Nur der Vollständigkeit halber, da ich zu spät bin: numpy hat einige Funktionen für (sehr) einfache Finanzberechnungen. numpy, scipy könnte auch verwendet werden, um die Berechnungen aus den Grundformeln wie in R durchzuführen.
Barwert des Cashflows
%Vor%bekomme interne Rate oder Rückgabe
%Vor%nur die Grundlagen:
%Vor%und es ist wichtig, auf das Timing zu achten.
Wenn Sie nur den Nettogegenwartswert (== ein inneres Produkt von Vektoren für Cashflows und Abzinsungsfaktoren) und die interne Rendite (== eine einfache iterative Wurzelsuche für eine Variable) berechnen wollen, dann können Sie es einfach codieren oben.
Ich benutze R viel mehr als Python, also hier ist eine R-Lösung:
%Vor%Dadurch wird eine zweispaltige Datenstruktur der Cashflows und Rabattfaktoren erstellt und der NPV als Summe der Produkte berechnet. Eine (simple) sechsjährige Anleihe mit einem 2% Kupon in einer 1% flachen Zinskurve wäre also 105,80 wert.
Für IRR machen wir ungefähr dasselbe, aber machen den NPV zu einer Funktion der Rate:
%Vor%Die Wurzel für die Suche nach der internen Rendite von 2% Anleihen in einer Welt mit flachen Kurven ist also ... nicht überraschend 2%.