Weil Sie nicht verhindern können, dass Ausnahmen die Initialisierungsliste des Konstruktors verlassen. Nachdem Sie es aufgefangen haben, wird es automatisch erneut ausgelöst. (Es stürzt dann ab, weil Sie eine nicht behandelte Ausnahme haben.)
Das ist eine gute Sache: Wenn Ihre Mitglieder nicht richtig initialisiert werden können, kann Ihre Klasse nicht richtig existieren.