Ich möchte den Hurst-Exponenten mit R berechnen. Gibt es eine Bibliothek oder eingebaute Funktion, die das kann? jeder Vorschlag wird geschätzt (sogar Weblinks zu Referenzen). Danke
update: danke an den Kommentar von Ben Bolker, ich habe dieses Skript im Beispiel der Funktion
gefunden %Vor%auf dieser Seite Ссылка
Skript:
%Vor%Ich nehme an, dass der erste Teil ein Signal mit Memory-Effekt erzeugt, aber ich kann nicht verstehen, welcher Teil des zweiten Teils des Codes unbedingt notwendig ist, um den hurst-Exponenten zu extendieren. Wer kann mir helfen und würde das erklären? Ich bin im Zweifel mit
%Vor%(aus einem Kommentar konvertiert.)
Dies ist nicht genau eine Antwort, aber
%Vor% sollte dich ziemlich schnell dorthin bringen. Hinweise : (1) Sie müssen nur install.packages(...) einmal pro Installation von R ausführen, aber library("sos") in jeder Sitzung; (2) Sie müssen noch herausfinden, ob die Pakete, die Sie auf diese Weise finden, tun, was Sie brauchen - aber Sie wissen zumindest, wo Sie anfangen sollen.
Der Hurst-Exponent, H, kann aus der fraktalen Dimension D als D = 2 - H berechnet werden.
Ich verwende das fractaldim-Paket, verfügbares CRAN, um die fraktale Dimension zu berechnen. Es gibt eine vollständige Beschreibung der Methoden in Estimators of Fractal Dimension: Beurteilung der Rauheit von Zeitreihen und räumlichen Daten. University of Washington, Abteilung für Statistik, Technischer Bericht Nr. 577, Ссылка .
Mit diesem Paket können Sie Wavelet-Transformationen, Boxcount, etc. oder den empfohlenen Madogramm-Algorithmus anwenden, um die fraktale Dimension zu berechnen.
Das Rwave-Paket verwendet eine Wavelet-Transformation, um den Hurst-Exponenten zu schätzen, damit Sie das fArma-Paket ausprobieren können. Es hat eine Vielzahl anderer Funktionen, um den Hurst-Exponenten neben Wavelets zu schätzen. Wird derzeit nicht auf CRAN aufgeführt, außer einem Archiv, aber es funktioniert für mich.
>Hier ist der relevante Dokumentationsabschnitt aus dem Paket. Ссылка
Der vollständigste Methodensatz (neun) ist im Paket fArma' '(LrdModelling) function hurstSlider angegeben.
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