Gibt es einen statistischen Unterschied zwischen der Erzeugung einer Reihe von Pfaden für eine Montecarlo-Simulation unter Verwendung der folgenden zwei Methoden (beachte, dass Pfad I einen Vektor von 350 Punkten bedeutet, normalerweise verteilt):
A)
%Vor%oder die weitaus effizientere B)
%Vor%Ich möchte nur sicher sein, dass es keine merkwürdige Korrelation oder Abhängigkeit zwischen den Zeilen in Methode B gibt, die in Methode A nicht vorhanden ist. Wie vielleicht verteilt Methode B normalerweise über 2 Dimensionen, wo A über 1 Dimension ist das macht die beiden statistisch verschieden?
Wenn es einen Unterschied gibt, dann muss ich dasselbe für gleichförmige Verteilungen wissen (d. h. rand statt randn)
Um nur zur Antwort von @natan (+1) hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Code aus:
%Vor% Sie werden feststellen, dass zwischen X und Y kein Unterschied besteht. Das heißt, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Aufbau einer Matrix in einem Schritt und dem Aufbau einer Matrix aus einer Folge von Vektoren.
Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen meinem und Ihrem Code. Hinweis: Ich bevölkere die Matrix nach Spalten, nicht nach Zeilen. Wenn rand zum Erstellen einer Matrix in einem Schritt verwendet wird, wird sie nach Spalten aufgefüllt. Übrigens bin ich mir nicht sicher, ob Sie das erkennen, aber als allgemeine Regel sollten Sie immer versuchen, Vektoroperationen an den Spalten der Matrizen durchzuführen, nicht an den Zeilen. Ich habe neulich in einer Antwort auf eine Frage zu SO erklärt, warum; siehe hier für mehr ...
In Bezug auf die Frage der Unabhängigkeit / Abhängigkeit muss man vorsichtig sein mit der Sprache, die man benutzt. Die Reihenfolge der von rand erzeugten Zahlen ist perfekt abhängig . Für die überwiegende Mehrheit der statistischen Tests werden sie als unabhängig erscheinen - theoretisch könnte man jedoch einen statistischen Test erstellen, der die Abhängigkeit zwischen einer Folge von Zahlen zeigt, die von rand erzeugt wird / p>
Wenn Sie eine Kopie von Greenes "Econometric Analysis" haben, gibt er eine nette Diskussion über die Generierung von Zufallszahlen in Abschnitt 17.2.
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