Ich habe Probleme, benutzerdefinierte erwartete Retouren in das Portfolio Analytics-Paket aufzunehmen. Gewöhnlich erwartete Renditen sind einige professionelle Erwartungen / Ansichten oder werden getrennt von fundamentalen Indikatoren berechnet. Portfolio Analytics ermöglicht es, benutzerdefinierte Momente zu erstellen, um Momente aus früheren Renditen zu berechnen, aber ich verstehe nicht, wie man bereits berechnete Renditen in Optimierungsprobleme einbaut. Jede Hilfe wird geschätzt und hier ist ein kleiner Beispieldatensatz:
%Vor%Lässt ein Basis-Portfolio mit einigen Zielen erstellen.
%Vor%Nun möchte ich das Portfolio pf in jedem Zeitraum optimieren und die Kontoauszüge (erwartete Erträge für diesen Zeitraum) berücksichtigen, aber mir gehen an dieser Stelle die Ideen aus.
Ich erkenne jetzt, nachdem ich das Kopfgeld festgelegt habe, dass die Fragen bereits beantwortet wurden hier . Ich fasse zusammen, so gut ich es verstehe.
Wenn Sie optimize.portfolio aufrufen, gibt es einen optionalen Parameter momentFUN , der die Momente Ihres Portfolios definiert. Eines seiner Argumente ist momentargs , das Sie in optimize.portfolio übergeben können.
Zuerst müssen Sie eine Menge erwarteter Renditen auswählen. Ich nehme den letzten Eintrag in Ihrer views -Zeitserie an:
Sie benötigen auch Ihre eigene Kovarianzmatrix. Ich berechne es von Ihrem returns :
Schließlich müssen Sie momentargs definieren, was eine Liste ist, die aus mu (Ihre erwarteten Rückgaben), sigma (Ihre Kovarianzmatrix) und dritten und vierten Momenten (die wir festlegen) besteht zu Null):
Jetzt können Sie Ihr Portfolio optimieren:
%Vor%Tags und Links optimization r portfolio r-portfolioanalytics