Ich habe einen Zeitreihendatenrahmen und möchte kumulative Renditen für Aktiensymbole innerhalb eines Tages für eine Reihe von Daten berechnen. Wenn sich das Symbol und / oder das Datum ändern, sollte die kumulative Rückgabe zurückgesetzt werden. Jede Hilfe wäre willkommen. Ein kleines Beispiel meines Datenrahmens ist darunter, einschließlich, was die kumulative Summenspalte zurückgeben sollte. Vielen Dank.
%Vor% Mit dem Paket data.table ist das trivial. Wenn Ihre Daten in data.frame namens dat :
Dabei ist .SD die Teilmenge von data.table , die von den Gruppen by definiert wird. Weitere Informationen finden Sie in ?data.table .
Sie können Spaltennamen auch direkt übergeben:
%Vor%In Ihrem speziellen Beispiel tun Sie:
%Vor% Dies ist ein typischer Fall für die Split-Apply-Kombination Strategie: Sie teilen Ihre data.frame durch eindeutige Kombinationen bestimmter Spalten (Datum und Symbol), wenden Sie eine Prozedur auf die Teilmenge an ( cumsum on Return) und kombinieren Sie die Teilmengen wieder mit einem großen data.frame . Dies kann leicht mit ddply aus dem Paket plyr erreicht werden: