R-Bibliothek für diskrete Markov-Chain-Simulation

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Ich suche etwas wie das Paket 'msm', aber für diskrete Markov-Ketten. Zum Beispiel, wenn ich eine Übergangsmatrix als solche definiert hätte

%Vor%

für die Zustände A, B, C. Wie kann ich eine Markov-Kette entsprechend dieser Übergangsmatrix simulieren?

Danke,

    
stevejb 02.05.2010, 18:23
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3 Antworten

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Vor einiger Zeit habe ich eine Reihe von Funktionen zur Simulation und Schätzung diskreter Markov-Ketten-Wahrscheinlichkeitsmatrizen geschrieben: Ссылка .

Relevanter Code für das, was Sie fragen:

%Vor%     
Fernando H Rosa 28.06.2010, 14:46
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Argh , du hast die Lösung gefunden, während ich es für dich geschrieben habe. Hier ist ein einfaches Beispiel, das ich mir ausgedacht habe:

%Vor%

Beachten Sie, dass Ihre Wahrscheinlichkeitsübergangsmatrix nicht in jeder Zeile zu 1 addiert wird, was sie tun sollte. Mein Beispiel hat eine leicht veränderte Wahrscheinlichkeits-Übergangsmatrix, die sich an diese Regel hält.

    
icio 02.05.2010 19:33
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Sie können jetzt das in CRAN verfügbare markovchain -Paket verwenden. Der Benutzer Handbuch . ist ziemlich gut und hat mehrere Beispiele.

    
Rodrigo Zepeda 26.01.2016 19:49
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