Ich habe eine Zeitreihe von Returns, Rolling Beta und Rolling Alpha in einem Pandas DataFrame. Wie kann ich ein rollendes annualisiertes Alpha für die Alpha-Spalte des DataFrame berechnen? (Ich möchte das Äquivalent zu = PRODUCT (1+ [nach 12 Monaten]) - 1 in Excel)
%Vor%Ich war überrascht zu sehen, dass es keine "rollende" Funktion für Pandas gab, aber ich hoffte, jemand könnte mit einer Funktion helfen, die ich dann mit pd.rolling_apply auf die df ['Alpha'] - Spalte anwenden kann .
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
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