montecarlo

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Monte-Carlo-Methoden sind stochastische (probabilistische) Systeme, die viele zufällige Stichproben verwenden, um Eigenschaften eines komplexen Systems abzuleiten.
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Einheitliche zufällige (Monte-Carlo) Verteilung auf Einheitskugel

Ich brauche eine Klarstellung mit einem Algorithmus, der Zufallswerte für meinen Ray-Tracer erzeugt Ich emittiere Strahlen von einem Punkt. Und ich habe das Problem mit der Verteilung dieser Strahlen: Ich brauche die Verteilung, um einheitlich z...
03.12.2009, 16:17
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Monte-Carlo-Methode in Python

Ich habe versucht, Python zu verwenden, um ein Skript zu erstellen, mit dem ich eine große Anzahl von Punkten generieren kann, die in der Monte-Carlo-Methode verwendet werden, um eine Schätzung für Pi zu berechnen. Das Skript, das ich bisher hab...
19.11.2012, 20:22
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Monte-Carlo-Berechnung von Pi in Scala

Angenommen, ich möchte Pi mit Monte-Carlo-Simulation als Übung berechnen. Ich schreibe eine Funktion, die zufällig einen Punkt in einem Quadrat (0, 1), (1, 0) auswählt und prüft, ob der Punkt innerhalb des Kreises liegt. %Vor% Dann sch...
03.09.2014, 14:48
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Ant Kolonie-Optimierung mit .NET [geschlossen]

Ich bin auf der Suche nach einer .NET-Klassenbibliothek oder einem .NET-Framework, das die Ameisenkolonie-Optimierung implementiert. Können Sie mir Links, Ressourcen usw. zu diesem Thema geben?     
08.10.2009, 17:02
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Wie kann man in Python effizient eine gerade Linie mit zufälliger Steigung und abfängt?

Betrachten Sie eine sehr einfache Monte-Carlo-Simulation einer geraden Linie y = m * x + b , z. Um den Effekt der Unsicherheit in den Parametern m und b zu visualisieren. m und b werden beide aus einer Normalverteilung entnommen....
21.08.2014, 08:14
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Schnelleres Sampling der Kernel-Schätzung

Hier ist ein MWE eines viel größeren Codes, den ich verwende. Im Grunde führt es eine Monte-Carlo-Integration über eine KDE-Kernel-Dichte-Schätzung durch ( ) für alle Werte unterhalb einer bestimmten Schwelle (die Integrationsmethode wurde be...
30.08.2013, 17:52
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C # Monte Carlo Incremental Risk Berechnungsoptimierung, Zufallszahlen, parallele Ausführung

Meine derzeitige Aufgabe besteht darin, eine Monte-Carlo-Simulation zu optimieren, die Kapitaladäquanzzahlen berechnet Region für eine Reihe von Schuldnern. Es läuft ungefähr 10 x zu langsam für wo es in der Produktion sein muss und Anzah...
06.07.2009, 17:20
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Schätzung der Wahrscheinlichkeitsdichte der Summe der gleichförmigen Zufallsvariablen in Python

Ich habe zwei Zufallsvariablen X und Y, die gleichmäßig auf dem Simplex verteilt sind: Ich möchte die Dichte ihrer Summe auswerten: Nachdem ich das obige Integral ausgewertet habe, ist mein letztes Ziel, das folgende Integral zu b...
14.02.2016, 16:55