Ich habe ein multivariates Monte-Carlo-Hidden-Markov-Problem zu lösen:
%Vor%wo:
%Vor%Ist PyMC3 bereits reif genug, um mit diesem Problem fertig zu werden oder sollte ich bei Version 2.3 bleiben? Zweitens würden alle Verweise auf HM-Modelle in einem PyMC-Rahmen sehr geschätzt werden. Danke.
- Henk
Ich habe etwas ähnliches mit PyMC 2.x gemacht. Mein Du warst allerdings nicht zeitabhängig. Hier ist mein Beispiel.
%Vor%Ich denke, du musst dich als eine Liste von Wohnmobilen modellieren. Sie haben auch eine gewisse Abhängigkeit.
Hier ist die ursprüngliche Frage: PyMC: Parameterschätzung in einem Markov-System
Hier ist das vollständige Beispiel als IPython-Notebook: Ссылка
Tags und Links python pymc hidden-markov-models